运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。 假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中,40%投资于股票C,60%投资于市场组合,那么该投资组合的方差是多少?

admin2019-05-09  41

问题 运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。
   
假设在股票C和市场组合所组成的投资组合中,40%投资于股票C,60%投资于市场组合,那么该投资组合的方差是多少?

选项

答案组合方差的计算如下: σ2=XC2σC2+XM2σM2+2XCXMσC,M=(0.4)2×0.013 16+(0.6)2×0.005 96+2×0.6×0.4×0.004 013=0.006 177。

解析
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