算术平均收益率和几何平均收益率的差值(清华大学2017年真题) ( )

admin2018-11-28 3

问题算术平均收益率和几何平均收益率的差值(清华大学2017年真题) ( )

选项 A、随每年收益率波动增大而增大
B、随每年收益率波动增大而减小
C、恒为负值
D、0

答案A

解析考场上举具体数字即可。比如10％，10％；100％，-50％。内在原理在于：几何平均有时间累乘效果，后期的变动会以乘方倍数影响几何平均值，而算数平均各个阶段的数据是独立的，后期的变动也只会影响当期，对整体的影响较小。所以两种平均值的差值会随波动增大而增大。

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金融硕士（金融学综合）

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