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一项组合包括60%,A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3。计算组合的收益与风险。
一项组合包括60%,A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3。计算组合的收益与风险。
admin
2020-05-12
60
问题
一项组合包括60%,A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3。计算组合的收益与风险。
选项
答案
组合的收益:E(r)=0.17×0.6+0.1×0.4=0.142 组合的风险(方差)为 σ
A
2
=0.23
2
×0.36+o.23×O.19×0.4×0.6×2+0.19
2
×0.16=0.006175 所以标准差为σ
A
=0.079。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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