一项组合包括60%,A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3。计算组合的收益与风险。

admin2020-05-12  41

问题 一项组合包括60%,A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3。计算组合的收益与风险。

选项

答案组合的收益:E(r)=0.17×0.6+0.1×0.4=0.142 组合的风险(方差)为 σA2=0.232×0.36+o.23×O.19×0.4×0.6×2+0.192×0.16=0.006175 所以标准差为σA=0.079。

解析
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