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一项组合包括60％，A资产和40％B两种资产，两种资产收益率的均值及其标准差如下表，相关系数为0．3。计算组合的收益与风险。
一项组合包括60％，A资产和40％B两种资产，两种资产收益率的均值及其标准差如下表，相关系数为0．3。计算组合的收益与风险。
admin
2020-05-12
44
问题
一项组合包括60％，A资产和40％B两种资产，两种资产收益率的均值及其标准差如下表，相关系数为0．3。计算组合的收益与风险。
选项
答案
组合的收益：E(r)=0．17×0．6+0．1×0．4=0．142 组合的风险(方差)为 σ
A
2
=0．23
2
×0．36+o．23×O．19×0．4×0．6×2+0．19
2
×0．16=0．006175 所以标准差为σ
A
=0．079。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0vIa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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