一项组合包括60％，A资产和40％B两种资产，两种资产收益率的均值及其标准差如下表，相关系数为0．3。计算组合的收益与风险。

admin2020-05-12 62

问题一项组合包括60％，A资产和40％B两种资产，两种资产收益率的均值及其标准差如下表，相关系数为0．3。计算组合的收益与风险。

选项

答案组合的收益：E(r)=0．17×0．6+0．1×0．4=0．142 组合的风险(方差)为 σ_A²=0．23²×0．36+o．23×O．19×0．4×0．6×2+0．19²×0．16=0．006175 所以标准差为σ_A=0．079。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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