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假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。
假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。
admin
2017-11-07
60
问题
假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。
选项
A、12％
B、14％
C、15％
D、16％
答案
A
解析
根据詹森指标公式：α
P
=R
P
一[R
f
+β
P
(R
M
—R
f
)]；代入数据得：3％=18％一[6％+1．5×(R
M
一6％)]，解得：R
M
=12％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0ybM777K
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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