假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

admin2017-11-07 63

问题假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

选项 A、12％
B、14％
C、15％
D、16％

答案A

解析根据詹森指标公式：α_P=R_P一[R_f+β_P(R_M—R_f)]；代入数据得：3％=18％一[6％+1．5×(R_M一6％)]，解得：R_M=12％。

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中级银行业专业人员职业资格

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