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假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
admin
2017-11-07
63
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
选项
A、12%
B、14%
C、15%
D、16%
答案
A
解析
根据詹森指标公式:α
P
=R
P
一[R
f
+β
P
(R
M
—R
f
)];代入数据得:3%=18%一[6%+1.5×(R
M
一6%)],解得:R
M
=12%。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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