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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率

admin2020-02-20  35
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。
根据上述资料，回答下列问题：
下列表述不正确的是(    )。
选项 A、A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1．5倍
B、B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险
C、C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
D、B股票不存在系统风险
答案D
解析 A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1．5倍)
B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险)
C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0．5倍)
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