20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

admin2015-03-07 37

问题 20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

选项 A、马柯维茨提出的现代资产组合理论
B、夏普提出的CAPM模型
C、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D、罗斯提出套利定价理论

答案B

解析 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石；而威廉.夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。选项的理论于20世纪50年代提出。选项C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论。选项

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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