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某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次:该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。
某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次:该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。
admin
2021-09-10
74
问题
某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次:该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。
选项
A、期权性风险
B、基准风险
C、重新定价风险
D、汇率风险
答案
C
解析
重新定价风险也称期限错配风险,源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。A项,该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款,包含期权性条款,故面临期权性风险:B项,该存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次,存贷款定价的基准利率不一致,故面临基准风险;D项,该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源,存贷币种不一致,故面临汇率风险。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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