已知A证券报酬率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为( )。

admin2017-10-18  26

问题 已知A证券报酬率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为(    )。

选项 A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.6

答案D

解析 rAB==0.6。
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