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根据Black-Scholes期权定价公式,下列说法不正确的是( )。
根据Black-Scholes期权定价公式,下列说法不正确的是( )。
admin
2019-02-19
33
问题
根据Black-Scholes期权定价公式,下列说法不正确的是( )。
选项
A、当标的资产收益的现值增加时,欧式买入期权的价值会上升
B、当标的资产收益的现值增加时,欧式卖出期权的价值会上升
C、当标的资产收益的波动率增加时,欧式买入期权的价值会上升
D、当标的资产收益的波动率增加时,欧式卖出期权的价值会上升
答案
B
解析
看涨期权的价值随市场价格的上升而上升,看跌期权的价值随市场价格的上升而下降。σ越大,标的资产未来价格变动的不确定性就越大,对于期权的买方而言,波动带给他的损失是有限的,即期权费。而获取的收益可能会变大,所以期权的价值会上升。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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