根据Black-Scholes期权定价公式，下列说法不正确的是( )。

admin2019-02-19 54

问题根据Black-Scholes期权定价公式，下列说法不正确的是( )。

选项 A、当标的资产收益的现值增加时，欧式买入期权的价值会上升
B、当标的资产收益的现值增加时，欧式卖出期权的价值会上升
C、当标的资产收益的波动率增加时，欧式买入期权的价值会上升
D、当标的资产收益的波动率增加时，欧式卖出期权的价值会上升

答案B

解析看涨期权的价值随市场价格的上升而上升，看跌期权的价值随市场价格的上升而下降。σ越大，标的资产未来价格变动的不确定性就越大，对于期权的买方而言，波动带给他的损失是有限的，即期权费。而获取的收益可能会变大，所以期权的价值会上升。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2Vba777K

金融硕士（金融学综合）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)