关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值： ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是( )。

admin2018-05-07 64

问题关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值：
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是( )。

选项 A、仅①正确
B、仅②正确
C、①和②都正确
D、①和②都不正确

答案A

解析假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：

。
而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：

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中级银行业专业人员职业资格

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