2. 考研
  3. 在CAPM的框架下，考虑一个有效组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％ 则该投资组合的回报率标准差为( )。

在CAPM的框架下，考虑一个有效组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％ 则该投资组合的回报率标准差为( )。

admin2019-02-19  74
问题 在CAPM的框架下，考虑一个有效组合j，给定如下条件：
E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％
则该投资组合的回报率标准差为(    )。
选项 A、20％
B、30％
C、40％
D、50％
答案B
解析 资本市场线的公式：R=Rf+，根据已知条件可得方程：20％=5％+，解得：σp=30％。
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