在CAPM的框架下，考虑一个有效组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％则该投资组合的回报率标准差为( )。

admin2019-02-19 63

问题在CAPM的框架下，考虑一个有效组合j，给定如下条件：
E(R_j)=20％；E(R_m)=15％；R_f=5％；σ_m=20％
则该投资组合的回报率标准差为( )。

选项 A、20％
B、30％
C、40％
D、50％

答案B

解析资本市场线的公式：R=R_f+

，根据已知条件可得方程：20％=5％+

，解得：σ_p=30％。

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金融硕士（金融学综合）

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