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在CAPM的框架下,考虑一个有效组合j,给定如下条件: E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20% 则该投资组合的回报率标准差为( )。
在CAPM的框架下,考虑一个有效组合j,给定如下条件: E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20% 则该投资组合的回报率标准差为( )。
admin
2019-02-19
88
问题
在CAPM的框架下,考虑一个有效组合j,给定如下条件:
E(R
j
)=20%;E(R
m
)=15%;R
f
=5%;σ
m
=20%
则该投资组合的回报率标准差为( )。
选项
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
答案
B
解析
资本市场线的公式:R=R
f
+
,根据已知条件可得方程:20%=5%+
,解得:σ
p
=30%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2kba777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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