美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率

admin2015-07-29 106

问题美国某公司在英国承揽一个项目，3个月后可以收到项目工程费用￡1800万。该公司一般性经营的年收益率为12％，各种套期保值交易相应的报价如下：即期汇率为￡1=＄1．755 2～1．758 7，3个月的远期汇率为282～252点；英国年存款利率5％，年贷款利率7％；美国年存款利率4．5％，年贷款利率6．5％。要求：计算分析公司可供选择的套期保值方案：
货币市场套期保值；

选项

答案货币市场套期保值方案下，公司借入英镑，兑换为美元，并在3个月后将收到的英镑偿还英镑借款。应借入：1800÷(1+[*])=1796．04(万英镑)。兑换为美元：1796．04×1．7552=3152．41(万美元)。

解析

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