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某投资者在5月2日以上20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(
某投资者在5月2日以上20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(
admin
2022-04-20
29
问题
某投资者在5月2日以上20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果( )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
选项
A、一30美元/吨
B、一20美元/吨
C、10美元/吨
D、一40美元/吨
答案
B
解析
如题,期权的投资收益来自于两部分:权利金收益和期权履约收益。在损益平衡点处,两个收益正好相抵。(1)权利金收益=(一20)一10=一30;(2)买入看涨期权,当现市场价格1 50>执行价格140,履行期权有利可图(以较低价格买到现价很高的商品),履约盈利=150—140=10;买入看跌期权,当现市场价格1 50>执行价格130,履约不合算,放弃行权。因此总收益=(一30)+10=一20。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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