计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是( )。

admin2013-05-20 43

问题计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是( )。

选项 A、德尔塔一正态分布法
B、历史模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、线性回归模拟法

答案B

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。因此，历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，可以捕捉各种风险。

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证券投资分析

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