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甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期收益率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算中不正确的是( )。
甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期收益率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算中不正确的是( )。
admin
2016-12-25
40
问题
甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期收益率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算中不正确的是( )。
选项
A、甲、乙两种证券构成的证券组合的颅期收益率为13.6%
B、甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.08%
C、甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D、甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
答案
D
解析
对于两种证券形成的投资组合:甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差
=(0.6
2
×0.2
2
+0.4
2
×0.3
2
+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)
1/2
=20.08%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3EH0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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