甲、乙两种证券的相关系数为0．4，预期收益率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60％和40％，则下列计算中不正确的是( )。

admin2016-12-25 44

问题甲、乙两种证券的相关系数为0．4，预期收益率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60％和40％，则下列计算中不正确的是( )。

选项 A、甲、乙两种证券构成的证券组合的颅期收益率为13．6％
B、甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20．08％
C、甲、乙两种证券收益率的协方差为0．024
D、甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8％

答案D

解析对于两种证券形成的投资组合：甲、乙两种证券收益率的协方差=0．4×0．2×0．3=0．024
投资组合的预期收益率=12％×60％+16％×40％=13．6％
投资组合的标准差
=(0．6²×0．2²+0．4²×0．3²+2×0．6×0．4×0．4×0．2×0．3)^1/2
=20．08％

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中级财务管理

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