下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 39

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。
归纳该方法的优点：原理简单，计算快捷；缺点：(1)不能预测突发事件的风险。(2)正态假设条件受到质疑，由于“肥尾”现象的存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际的风险值。(3)只反映了风险因子对整个组合的一阶l生影响，无法度量非线性金融工具的风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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银行和贷款人签订合同的基本内容包括()

申请固定资产贷款的客户应向银行提供()等。

产生行业风险的因素包括()。

按贷款期限划分，公司信贷的种类包括()。(2010年上半年)

在固定资产贷款中，如果涉及国际商业贷款，借款人还应提交外债指标的批文。()

股东背景特别是控股股东的背景在很大程度上决定着客户的经济性质、经营方向、管理方式及社会形象等。具有政府背景的公司客户通常管理较规范，并有集团经营优势，但关联方关系复杂，关联交易较多。()

贾某为B公司向银行申请的一笔保证贷款的连带保证人，贷款金额50万元，则贷款到期时，如B公司仍未偿还贷款，银行()。

下列情形中，可能导致流动资产增加的是()。

下列不属于银行应重点监控的管理状况风险的是()。

A、硫酸镁B、多潘立酮C、米索前列醇D、奥美拉唑E、酚酞对左旋多巴治疗帕金森病引起的恶心和呕吐选用

简述韩非的行政组织思想。

协助患者向平车挪动的顺序为

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

报检单必须加盖报检单位印章。(　　)

金融市场中最重要的金融交易价格是()。

Whomisthemanprobablycomplainingto?

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申请固定资产贷款的客户应向银行提供()等。

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A、硫酸镁B、多潘立酮C、米索前列醇D、奥美拉唑E、酚酞对左旋多巴治疗帕金森病引起的恶心和呕吐选用

简述韩非的行政组织思想。

协助患者向平车挪动的顺序为

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

报检单必须加盖报检单位印章。( )

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报检单必须加盖报检单位印章。(　　)