首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
admin
2010-08-27
25
问题
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
选项
A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险
答案
D
解析
方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。
归纳该方法的优点:原理简单,计算快捷;缺点:(1)不能预测突发事件的风险。(2)正态假设条件受到质疑,由于“肥尾”现象的存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际的风险值。(3)只反映了风险因子对整个组合的一阶l生影响,无法度量非线性金融工具的风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3IUM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据《商业银行授信工作尽职指引》,影响客户资信的重大事项包括()。
损失类贷款意味着贷款已不具备或基本不具备作为银行资产的价值。()
自主支付在实际操作中,需要注意()。
下列属于对外劳务承包工程贷款,需要提供的资料包括()。
下列对于财务分析的理解,正确的为()。
信贷余额扩张系数指标过大则说明()。
对还款可能性分析中的担保状况进行分析时,下列说法错误的有()。
下列不是信息披露的实际质量难以保证的原因是()
以下有关营运资金的说法中,错误的是()
经济周期包括()等几个阶段。
随机试题
足弓
在低温环境下能使正常人体温下降的药物是:
药品码垛时,垛与地面的间距应
客户目标与其财务状况不符的情况主要有()。
我国社会主义初级阶段的基本经济制度是()。
(2018年真题)材料:李老师第一次带中班,她发现中班幼儿比小班幼儿更喜欢告状。教研活动时,大班教师告诉她说中班幼儿确实更喜欢告状,但到了大班,告状行为就会明显减少。问题:请分析大班幼儿告状行为减少的可能原因。
Whenthetelevisionisgood,nothing—notthetheater,notthemagazines,ornewspapers—nothingisbetter.Butwhentelevisionis
求.
关系运算理论中,关系R和S分别在第I(1)和第j(2)上的连接运算写成RS,其中θ是(3)。若R是r关系,则有RS=(4)。关系代数的基本操作是(5)。
窗体上有名称为Commandl的命令按钮,其事件过程如下:OptionBase1PrivateSubCommandl_Click()DimaDimb(101AsIntegera=
最新回复
(
0
)