下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 24

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。
归纳该方法的优点：原理简单，计算快捷；缺点：(1)不能预测突发事件的风险。(2)正态假设条件受到质疑，由于“肥尾”现象的存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际的风险值。(3)只反映了风险因子对整个组合的一阶l生影响，无法度量非线性金融工具的风险。

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风险管理

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