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【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.10,用下列数据计算(见表6.1): (1)计算由A、B构成的投资组合的贝塔。 (2)根据CAPM模型,计算该投资组合的预期收益
【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.10,用下列数据计算(见表6.1): (1)计算由A、B构成的投资组合的贝塔。 (2)根据CAPM模型,计算该投资组合的预期收益
admin
2017-11-18
59
问题
【2011对外经济贸易大学计算题第1题】已知市场证券组合的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.10,用下列数据计算(见表6.1):
(1)计算由A、B构成的投资组合的贝塔。
(2)根据CAPM模型,计算该投资组合的预期收益率。
(3)计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案
(1)投资组合A: cov(R
A
,R
m
)=corr(R
A
,R
m
)×δ
A
δ
m
=0.4×0.25×0.10=0.01 β
A
=[*]=0.01/0.01=1 投资组合B: cov(R
B
,R
m
)=corr(R
B
,R
m
)×δ
B
δ
m
=0.3×0.3×0.10=0.009 β
B
=[*]=0.009/0.01=0.9 投资组合β=0.4β
A
+0.6β
B
=0.4×1+0.6×0.9=0.94 (2)根据CAPM模型R=R
f
+β(R
m
-R
f
)=0.05+0.94×(0.12-0.05)=11.58% (3)风险溢价=R
m
-R
F
=12%-5%=7%
解析
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