假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

admin2011-04-06 38

问题假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

选项 A、12%
B、14%
C、15%
D、16%

答案A

解析 3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)] rM=12%

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