关于证券组合风险,下列说法错误的是( )。

admin2015-03-17  47

问题 关于证券组合风险,下列说法错误的是(    )。

选项 A、对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B、组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C、投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D、一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

答案D

解析 当证券的种数不断增加时,各种证券的方差最终完全消失,但是,组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此,投资组合中某些风险是可以分散的,有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/43DM777K
0

最新回复(0)