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某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。 若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?
某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。 若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?
admin
2019-02-19
39
问题
某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。
若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?
选项
答案
如果期末股价是150元，卖出期权将不会被执行，其价值为0元。如果期末股价是90元，卖出期权将会被执行，该卖出期权的价值为20元。对冲比率等于期权价值之差除以股票价值之差。 [*] 即每股股票需要3份卖出期权来进行对冲。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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