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一只股票的贝塔系数是1.3,市场的期望收益是14%,而且无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少?
一只股票的贝塔系数是1.3,市场的期望收益是14%,而且无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少?
admin
2017-11-19
30
问题
一只股票的贝塔系数是1.3,市场的期望收益是14%,而且无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少?
选项
答案
CAPM描述了资产风险和其期望收益之间的关系,具体表述为: E(R
i
)=R
f
+[E(R
m
)-R
f
]×β
i
代入数字:E(R
i
)=0.05+(0.14-0.05)×1.3=0.167 0,即16.70%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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