若两项证券资产收益率的相关系数为0．5，则下列说法正确的是( )。

admin2021-08-22 54

问题若两项证券资产收益率的相关系数为0．5，则下列说法正确的是( )。

选项 A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

答案C

解析相关系数为0．5时，表明两项证券资产收益率正相关，所以选项A、B错误。当相关系数小于1时，证券资产的组合就可以分散非系统风险，而系统风险不能通过资产组合而消除，所以选项C正确、选项D错误。

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