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A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85,Corr(A,C)=0.60,Corr(A,D)=0.45,每只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有了股票A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合,那
A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85,Corr(A,C)=0.60,Corr(A,D)=0.45,每只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有了股票A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合,那
admin
2022-07-21
38
问题
A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85,Corr(A,C)=0.60,Corr(A,D)=0.45,每只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有了股票A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合,那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优?( )[清华大学2015金融硕士]
选项
A、选择B股票
B、选择C股票
C、选择D股票
D、需要更多的信息
答案
C
解析
其他三只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,说明单只股票的收益和风险都相同,所以应选择与A股票相关系数最小的股票,更好地分散组合的非系统风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4jBa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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