2. 考研
  3. A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0．85，Corr(A，C)=0．60，Corr(A，D)=0．45，每只股票的期望收益率均为8％，标准差均为20％，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那

A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0．85，Corr(A，C)=0．60，Corr(A，D)=0．45，每只股票的期望收益率均为8％，标准差均为20％，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那

admin2022-07-21  47
问题 A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0．85，Corr(A，C)=0．60，Corr(A，D)=0．45，每只股票的期望收益率均为8％，标准差均为20％，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优?(          )[清华大学2015金融硕士]
选项 A、选择B股票
B、选择C股票
C、选择D股票
D、需要更多的信息
答案C
解析 其他三只股票的期望收益率均为8％，标准差均为20％，说明单只股票的收益和风险都相同，所以应选择与A股票相关系数最小的股票，更好地分散组合的非系统风险。
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