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根据如下信息,计算两只股票的期望收益和标准差。
根据如下信息,计算两只股票的期望收益和标准差。
admin
2019-04-24
63
问题
根据如下信息,计算两只股票的期望收益和标准差。
选项
答案
(1)股票A、B的期望收益分别为: [*]=0.1×0.06+0.6×0.07+0.3×0.1 l=8.1% [*]=0.1×(一0.02)+0.6×0.13+0.3×0.33=15.7% (2)股票A、B的标准差分别为: σ
A
2
=0.10×(0.06一0.081)
2
+0.60×(0.07—0.081)
2
+0.30×(0.11—0.081)
2
=0.00037 σ
B
2
=0.10×(一0.2—0.1570)
2
+0.60×(0.13—0.1570)
2
+0.30×(0.33—0.1570)
2
=0.02216 [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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