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某交易商以无本金交割外汇远期的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )美元。
某交易商以无本金交割外汇远期的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )美元。
admin
2021-02-28
109
问题
某交易商以无本金交割外汇远期的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )美元。
选项
A、获利1450
B、支付1452
C、支付1450
D、获利1452
答案
A
解析
根据题意,汇率上升,说明该交易商的无本金交割外汇远期头寸已经产生利润。所以交割时该交易商应获利=[(6.2090-6.2000)×1000000]/6.2090≈1450(美元)。
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