下列属于压力测试主要环节的有( )。 Ⅰ.利率总水平的突发性变动 Ⅱ.主要市场利率之间关系的变动 Ⅲ.收益率曲线的斜率和形状发生变化 Ⅳ.参数失效或参数设定不正确

admin2017-09-21  33

问题 下列属于压力测试主要环节的有(    )。
Ⅰ.利率总水平的突发性变动    Ⅱ.主要市场利率之间关系的变动
Ⅲ.收益率曲线的斜率和形状发生变化    Ⅳ.参数失效或参数设定不正确

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案B

解析 压力测试的目的就是评估投资者在极端不利情况下的损失承受能力。压力测试应包括:利率总水平的突发性变动;主要市场利率之间关系的变动;收益率曲线的斜率和形状发生变化;主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化;关键业务假定不适用;参数失效或参数设定不正确。
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