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(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。 请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险,并说明原因。
(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。 请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险,并说明原因。
admin
2019-08-13
28
问题
(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。
请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险,并说明原因。
选项
答案
该银行的期限缺口:资产加权平均期限一负债加权平均期限=(60×0+60×5+200×30)/320-(140×0+160×1)/300=19.69-0.53=19.16。故得到一个正的期限缺口。 根据期限缺口的性质可知,期限缺口为正,当利率上升时,资产市值减少幅度大于负债市值减少幅度,故导致净资产市值减少。从而该银行拥有利率上行的风险。
解析
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