VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。( )

admin2012-06-28 47

问题 VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 VaR的度量结果存在误差。首先，VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候并不符合实际。其次，VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等。最后，VaR会受到样本变化的影响。不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。

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