首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
admin
2022-05-20
68
问题
甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
选项
A、最低的期望报酬率为6%
B、最高的期望报酬率为8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%
答案
A,B,C
解析
因为投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数,所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别资产报酬率影响,当把资金100%投资于甲证券时,组合期望报酬率最低为6%,当把资金100%投资于乙证券时,组合期望报酬率最高为8%,选项A、B的说法正确。组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差以及相关系数,当100%投资于乙证券时,组合风险最大,组合标准差为15%,选项C正确。如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差,因此选项D不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5Hnc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
A公司经营资产销售百分比为60%,经营负债销售百分比为30%。假设A公司不存在可动用的金融资产,外部融资销售增长比为5.2%;如果预计A公司的营业净利率为8%,股利支付率为40%,则A公司销售增长率为()。
假设A公司的股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为40.5元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为0.5185,无风险利率为每年4%。要求:利用
甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权.执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,市场
下列关于资金时间价值系数关系的表述中,正确的有()。
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
下列有关证券组合投资风险的表述中,正确的有()。
随机试题
某注水井测得的目前地层压力为10.3MPa,油层中部深度为878.2m,井口注水压力为11.0MPa,求注水压差。
压力越低越有利于裂解反应的进行。()
出生6个月男婴,右上腹肿瘤,高低不平,固定而质硬,未超过中线,但右侧肾门淋巴结肿大明显。AFP8μg/ml,24小时尿VMA65mg/24h。无远处转移发现。考虑诊断为
最可能诊断为经系统正规用抗生素治疗8个月,病人症状消失,尿常规:蛋白(-),RBC0~1/HP,WBC 0~2/HP。细菌培养仍然阳性,下一步如何处理最佳
儿童趋向于要自己刷牙,需要父母时常督促和帮助培养儿童建立口腔卫生习惯,掌握刷牙方法,有效地刷牙
下列哪项不是急性胰腺炎的病因
导致崩漏的常见病因病机是()
对患儿进行心肺复苏前,应迅速确定有无()
AreconstructionofanancienttreefromoneofEarth’sfirstforestsrevealsthattheplantsweretoppedwithfronds(蕨类植树物的叶子)
Manybirdsandinsectscanbuild______neststoprovideshelterfortheiryoung.
最新回复
(
0
)