ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险年利率为8%,按实际复利率折算,则期权的执行价格为( )元。

admin2015-08-05  31

问题 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险年利率为8%,按实际复利率折算,则期权的执行价格为(    )元。

选项 A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80

答案B

解析 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格一看涨期权价格=70+6一14.8=61.2(元)。半年复利率=1+8%一1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。
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