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假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。
假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。
admin
2021-08-11
31
问题
假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。
选项
A、23.81
B、-23.81
C、25
D、-25
答案
B
解析
△VA=-[5×1000×(5.5%-5%/(1+5%)]=-23.81。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5TWM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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