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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为(

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为(

admin2019-08-12  78
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为(    )点。
选项 A、15000
B、15124
C、15224
D、15324
答案B
解析 该股票组合用指数点表示时，利息=15 000×6％×3／12=225(点)，红利5 000港元相当于100个指数点(5 000／50=100)，再计剩余两个月的利息=100×6％×2／12=19(点)，因此本利和=100+1=101，净持有成本=225—101=124个指数点，因此该股票组合的合理价格=15 000+124=15 124(点)。
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