首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
admin
2019-06-13
25
问题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
选项
A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能充分度量非线性金融工具的风险
答案
B
解析
方差一协方差法的优点是原理简单,计算快捷,其缺点表现在三个方面:①由于基于历史数据估计未来,其不能预测突发事件的风险;②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑;③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5yHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该风险,属于()的风险管理方法。
商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。()
我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包括()。
在对客户进行信用风险分析时,除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外,还要识别()。
下列关于公允价值的说法,不正确的是()。
下列关于客户信用评级的说法,错误的是()。
如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为()。
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。
在财务分析过程中,用来衡量企业经营能力的指标不包括()。
下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是()。
随机试题
某大型流通企业2017年年销售收入为1亿元,经过董事会商议,打算就2017年净利润进行分配,且还计划在2018年投资建造一新项目。预计该新项目原始投资额为500万元元,投资项目寿命期5年,当年投产并产生效益,5年中每年的销售收入为280元,销货成本为180
在下列各项中属于后处理的是
孙某大学毕业后到甲公司工作。公司与其签订了2012年7月1日至2015年6月30日的三年期合同,并为其办理了失业保险。因孙某严重违反单位规章制度,公司于2014年12月31日解除了劳动合同。此后孙某一直未能找到工作,遂于2015年4月1日办理了失业登记。孙
英文缩写Blog的中文含意是()。
我国社会主义初级阶段的含义是()。
改革开放以来,我国经济发展取得了举世瞩目的成就,成为世界上第二大经济体,积累了巨大的物质财富,成绩不容否定,但如果因此认为赶超发展下去,就可以很快实现现代化。却是很危险的。现代化,不只要经济发展水平的提高,还要有管理和驾驭这种提升的能力,有人们素质的同步提
影响大小知觉的因素包括
A、 B、 C、 AWhydon’t…是“……怎么样”这类询问对方意见的问句。对此进行回答时,要表达自己的意见。(B)和(C)都没有针对提问表达出自己的意见,而是讲了自己的事情。正确答案是(A)“是个好主意,我没想到这
CarRental(租赁)FasterReservations(预订)andRentalFeesSimplyprovideyourHertzClubnumbertospeedupthereservationp
ImprovingthebalancebetweentheworkingpartofthedayandtherestofitisagoalofagrowingnumberofworkersinrichWe
最新回复
(
0
)