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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。
admin
2019-06-13
71
问题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。
选项
A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能充分度量非线性金融工具的风险
答案
B
解析
方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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