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  3. 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率

已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率

admin2019-04-11  81
问题 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数。
选项
答案根据βi=ρi,m×σi÷σm，则ρi,m=βi×σm÷σi。 甲股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1．33×8％÷16%=0．67。 乙股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1．83×8％÷18％=0．81。
解析
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