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已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: 分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: 分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率
admin
2019-04-11
73
问题
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合收益率的标准差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求:
分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数。
选项
答案
根据β
i
=ρ
i,m
×σ
i
÷σ
m
,则ρ
i,m
=β
i
×σ
m
÷σ
i
。 甲股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1.33×8%÷16%=0.67。 乙股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1.83×8%÷18%=0.81。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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