3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。求看涨期权价值。

admin2018-08-29 81

问题 3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。
求看涨期权价值。

选项

答案设股票上涨的概率为p，p=[*]=0．89 C=p³×65．35×e^－tT=0．89³×65．35×e^－12％×3=32．142(元)。

解析

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