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3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。 求看涨期权价值。
3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。 求看涨期权价值。
admin
2018-08-29
64
问题
3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。
求看涨期权价值。
选项
答案
设股票上涨的概率为p,p=[*]=0.89 C=p
3
×65.35×e
-tT
=0.89
3
×65.35×e
-12%×3
=32.142(元)。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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