下列关于两种证券组合的有效集的说法中,正确的是( )。

admin2021-04-22  33

问题 下列关于两种证券组合的有效集的说法中,正确的是(    )。

选项 A、离开最小方差组合点,无论增加或减少投资于风险较大证券的比例,都会导致标准差的小幅上升
B、组合中投资于风险较大的证券比例越大,组合的标准差就越大
C、最小方差组合以下的组合是无效的
D、最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

答案1,4,8

解析 投资于两种证券组合的机会集曲线中,全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分,增加风险较大的证券比例,组合的标准差反而越小。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6m6c777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)