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假设资本资产定价模型成立,表中的数字和字母A~K所表示的数字相互关联。 甲投资者以200万元购入股票1;乙投资者以200万元购入股票2;丙投资者以200万元购入股票3;丁投资者预计如果分别以100万元购入股票1和股票2组成投资组合,则可实现年均1
假设资本资产定价模型成立,表中的数字和字母A~K所表示的数字相互关联。 甲投资者以200万元购入股票1;乙投资者以200万元购入股票2;丙投资者以200万元购入股票3;丁投资者预计如果分别以100万元购入股票1和股票2组成投资组合,则可实现年均1
admin
2015-12-28
40
问题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字和字母A~K所表示的数字相互关联。
甲投资者以200万元购入股票1;乙投资者以200万元购入股票2;丙投资者以200万元购入股票3;丁投资者预计如果分别以100万元购入股票1和股票2组成投资组合,则可实现年均16%的收益率。
要求:
计算丁的投资组合的β系数和必要收益率,并据以判断丁投资者愿否进行上述投资。
选项
答案
丁投资组合的β系数=0.5×100/(100+100)+2×100/(100+100)=1.25,丁投资组合的必要收益率=5%+1.25×(15%-5%)=17.5%,或丁投资组合的必要收益率=10%×100/(100+100)+25%×100/(100+100)=17.5%,由于丁投资组合的期望收益率小于必要收益率,故丁投资者不愿投资。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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