某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1 000万元，其投资收益率的概率分布见下表。已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率为12％，市场组合收益率的标准差为20％，无风

admin2019-04-11 47

问题某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1 000万元，其投资收益率的概率分布见下表。

已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率为12％，市场组合收益率的标准差为20％，无风险收益率为4％。
要求：
判断A、B两种股票的风险大小。

选项

答案因为A、B两种股票的期望值不同，所以比较两者风险的大小应该用标准离差率： A股票的标准离差率=10．36％÷14．5％×100％=71．45％。 B股票的标准离差率=23．75％÷16％×100％=148．44%。因为B股票的标准离差率较大，所以B股票的风险较大。

解析

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中级财务管理

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