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  3. 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3

admin2022-12-05  30
问题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5．15％，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(          )。
Ⅰ．该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
Ⅱ．该公司在期货市场上获利29500美元
Ⅲ．该公司所得的利息收入为257500美元
Ⅳ．该公司实际收益率为5．74％
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案C
解析 Ⅰ项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000＝20(份)；Ⅱ项，该公司在期货市场上获利＝(93．68－93．09)÷100÷4×100×20＝2．95(万美元)；Ⅲ项，该公司所得利息收入为20×1000000×5．15％÷4＝257500(美元)；Ⅳ项，实际收益率＝(2507500＋29500)÷20000000×4＝5．74％。
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