VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。(　　)

admin2013-05-20 60

问题 VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7ZRg777K

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)