假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

admin2019-05-09 39

问题假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。
如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

选项

答案因为对A的最优投资比例为： [*] ω_B=1－0．666 7=0．333 3

解析

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