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  3. 假设股票A和股票B的特征如下所示： 两只股票收益的协方差是0．001。 如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

假设股票A和股票B的特征如下所示： 两只股票收益的协方差是0．001。 如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?

admin2019-05-09  44
问题 假设股票A和股票B的特征如下所示：
   
    两只股票收益的协方差是0．001。
如果两只股票收益的协方差是－0．02，最小方差组合的投资比重又是多少?
选项
答案因为对A的最优投资比例为： [*] ωB=1－0．666 7=0．333 3
解析
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