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假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 如果两只股票收益的协方差是-0.02,最小方差组合的投资比重又是多少?
假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 如果两只股票收益的协方差是-0.02,最小方差组合的投资比重又是多少?
admin
2019-05-09
47
问题
假设股票A和股票B的特征如下所示:
两只股票收益的协方差是0.001。
如果两只股票收益的协方差是-0.02,最小方差组合的投资比重又是多少?
选项
答案
因为对A的最优投资比例为: [*] ω
B
=1-0.666 7=0.333 3
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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