2. 考研
  3. 设二维随机变量(U，V)～N，记X=U-bV，Y=V． (Ⅰ)问当常数b为何值时，X与Y独立? (Ⅱ)求(X，Y)的密度函数f(x，y)．

设二维随机变量(U，V)～N，记X=U-bV，Y=V． (Ⅰ)问当常数b为何值时，X与Y独立? (Ⅱ)求(X，Y)的密度函数f(x，y)．

admin2020-03-10  76
问题 设二维随机变量(U，V)～N，记X=U-bV，Y=V．
  (Ⅰ)问当常数b为何值时，X与Y独立?
  (Ⅱ)求(X，Y)的密度函数f(x，y)．
选项
答案(Ⅰ)由于X=U-bV，Y=V，且[*]=1≠0，故(X，Y)服从二维正态分布，所以X 与Y独立等价于X与Y不相关，即Cov(X，Y)=0，从而有 Cov(U-bV，V)=0，Cov(U，V)-bDV=0，即[*] 解得b=1，即当b=1时，X与Y独立． (Ⅱ)由正态分布的性质知X=U-V服从正态分布，且 EX=EU-EV=2-2=0， DX=D(U-V)=DU+DV-2Cov(U，V)=4+1-2．[*] 所以X～N(0，3)，同理Y=V～N(2，1)． 又因为X与Y独立，故 [*]
解析
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考研数学三

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