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  3. 甲公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合，A股票和B股票的β系数分别是2．0、1．3。C股票收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5。A、B、C三种股票投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均

甲公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合，A股票和B股票的β系数分别是2．0、1．3。C股票收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5。A、B、C三种股票投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均

admin2018-06-21  43
问题 甲公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合，A股票和B股票的β系数分别是2．0、1．3。C股票收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5。A、B、C三种股票投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均风险收益率为10％，无风险收益率为5010。假定资本资产定价模型成立。则该证券投资组合的必要收益率为(     )。
选项 A、15．2％
B、13．2％
C、18．2％
D、21．2％
答案D
解析 各股票在组合中的比例：
A股票的比例=60÷(60+30+10)=60％
B股票的比例=30÷(60+30+10)=30％
C股票的比例=10÷(60+30+10)=10％
C股票的β系数=0．5×0．2×0．4/(0．4)2=0．25
证券组合的β系数=2．0×60％+1．3×30％+0．25×10％=1．62
证券组合的必要收益率=5％+1．62×10％=21．2％
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