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甲公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合,A股票和B股票的β系数分别是2.0、1.3。C股票收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5。A、B、C三种股票投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均
甲公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合,A股票和B股票的β系数分别是2.0、1.3。C股票收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5。A、B、C三种股票投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均
admin
2018-06-21
26
问题
甲公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合,A股票和B股票的β系数分别是2.0、1.3。C股票收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5。A、B、C三种股票投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均风险收益率为10%,无风险收益率为5010。假定资本资产定价模型成立。则该证券投资组合的必要收益率为( )。
选项
A、15.2%
B、13.2%
C、18.2%
D、21.2%
答案
D
解析
各股票在组合中的比例:
A股票的比例=60÷(60+30+10)=60%
B股票的比例=30÷(60+30+10)=30%
C股票的比例=10÷(60+30+10)=10%
C股票的β系数=0.5×0.2×0.4/(0.4)
2
=0.25
证券组合的β系数=2.0×60%+1.3×30%+0.25×10%=1.62
证券组合的必要收益率=5%+1.62×10%=21.2%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7v0g777K
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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