假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。这个包含A，B，C分司的投资组合的β(贝塔系数)和期望回报率分别是多少?

admin2019-02-19 62

问题假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。

这个包含A，B，C分司的投资组合的β(贝塔系数)和期望回报率分别是多少?

选项

答案β系数的一个重要特征是，一个证券组合的β值等于该组合中各种证券β的加权平均数，权重为各种证券在该组合中所占的比例，即： β_pM=[*]=0．25×0．98％+0．35×1．08％+0．40×0．75％=0．923％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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