如果利率上升时，银行资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降，则该银行拥有( )。

admin2019-11-30 43

问题如果利率上升时，银行资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降，则该银行拥有( )。

选项 A、正的存续期缺口
B、负的存续期缺口
C、存续期缺口约为零
D、存续期缺口大于0小于1

答案A

解析持续期缺口是银行资产持续期与负债持续期和负债资产现值比乘积的差额。下面的公式表明了银行净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系：

其中△NW为银行净值变动额。由题意知，利率上升时，银行净值将下降，故持续期缺口为正。

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