6月份.某英国企业为对冲美元升值的汇率风险,以1.4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货,同时买入一张12月:份到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1.4173,权利金为0.03。如果7月初,英镑兑美元期货价格上涨到1.5935,此时英镑兑

admin2019-08-12  45

问题 6月份.某英国企业为对冲美元升值的汇率风险,以1.4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货,同时买入一张12月:份到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1.4173,权利金为0.03。如果7月初,英镑兑美元期货价格上涨到1.5935,此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0.02,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为(    )美元/英镑。

选项 A、0.1512
B、0.1712
C、0.0146
D、0.3370

答案A

解析 计算期货损益=1.5935-1.4323=0.1612美元/英镑,计算期权损益=0.02-0.03=-0.01美元/英镑,总损益为二者之差0.1512美元/英镑。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8HIa777K
0

最新回复(0)