6月份．某英国企业为对冲美元升值的汇率风险，以1．4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货，同时买入一张12月：份到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1．4173，权利金为0．03。如果7月初，英镑兑美元期货价格上涨到1．5935，此时英镑兑

admin2019-08-12 59

问题 6月份．某英国企业为对冲美元升值的汇率风险，以1．4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货，同时买入一张12月：份到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为1．4173，权利金为0．03。如果7月初，英镑兑美元期货价格上涨到1．5935，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0．02，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元／英镑。

选项 A、0．1512
B、0．1712
C、0．0146
D、0．3370

答案A

解析计算期货损益=1．5935－1．4323=0．1612美元／英镑，计算期权损益=0．02－0．03=－0．01美元／英镑，总损益为二者之差0．1512美元／英镑。

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