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6月份.某英国企业为对冲美元升值的汇率风险,以1.4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货,同时买入一张12月:份到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1.4173,权利金为0.03。如果7月初,英镑兑美元期货价格上涨到1.5935,此时英镑兑
6月份.某英国企业为对冲美元升值的汇率风险,以1.4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货,同时买入一张12月:份到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1.4173,权利金为0.03。如果7月初,英镑兑美元期货价格上涨到1.5935,此时英镑兑
admin
2019-08-12
35
问题
6月份.某英国企业为对冲美元升值的汇率风险,以1.4323的汇率买入一手CME的12月英镑兑美元期货,同时买入一张12月:份到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1.4173,权利金为0.03。如果7月初,英镑兑美元期货价格上涨到1.5935,此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0.02,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元/英镑。
选项
A、0.1512
B、0.1712
C、0.0146
D、0.3370
答案
A
解析
计算期货损益=1.5935-1.4323=0.1612美元/英镑,计算期权损益=0.02-0.03=-0.01美元/英镑,总损益为二者之差0.1512美元/英镑。
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