(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下： rA=0．005+1．2rJ+εA，rB=0．001+0．8rJ+εB，σJ=0．5 那么，A股票和B股票收益率的协方差是( )。

admin2020-05-11 35

问题 (2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下：
r_A=0．005+1．2r_J+ε_A，r_B=0．001+0．8r_J+ε_B，σ_J=0．5
那么，A股票和B股票收益率的协方差是( )。

选项 A、0．20
B、0．24
C、0．25
D、0．96

答案B

解析 COV(A，B)=COV(1．2σ₁0．8σ₁)=1．2×0．8×σ₁²=1．2×0．8×0．5²=0．24

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