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(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下: rA=0.005+1.2rJ+εA,rB=0.001+0.8rJ+εB,σJ=0.5 那么,A股票和B股票收益率的协方差是( )。
(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下: rA=0.005+1.2rJ+εA,rB=0.001+0.8rJ+εB,σJ=0.5 那么,A股票和B股票收益率的协方差是( )。
admin
2020-05-11
13
问题
(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下:
r
A
=0.005+1.2r
J
+ε
A
,r
B
=0.001+0.8r
J
+ε
B
,σ
J
=0.5
那么,A股票和B股票收益率的协方差是( )。
选项
A、0.20
B、0.24
C、0.25
D、0.96
答案
B
解析
COV(A,B)=COV(1.2σ
1
0.8σ
1
)=1.2×0.8×σ
1
2
=1.2×0.8×0.5
2
=0.24
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8cIa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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