(2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下: rA=0.005+1.2rJ+εA,rB=0.001+0.8rJ+εB,σJ=0.5 那么,A股票和B股票收益率的协方差是( )。

admin2020-05-11  20

问题 (2016年上海财经大学)A、B股票的市场模型估计结果如下:
rA=0.005+1.2rJA,rB=0.001+0.8rJB,σJ=0.5
那么,A股票和B股票收益率的协方差是(      )。

选项 A、0.20
B、0.24
C、0.25
D、0.96

答案B

解析 COV(A,B)=COV(1.2σ10.8σ1)=1.2×0.8×σ12=1.2×0.8×0.52=0.24
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