商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

admin2018-08-27 89

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

选项 A、条件不足，无法判断
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、两种方案计算出来的风险价值相同
D、第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。

常用的风险识别方法有()。

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。

下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。

假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为()。

以下关于相关系数的论述，正确的是()。

()是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

当久期缺口Dgop＞0时，利率上升将导致银行股权价值()。

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

高级形式的国家资本主义是【】

课堂气氛

下列各项中，能够引起企业所有者权益减少的是()。

把货币需求动机分为交易动机、预防动机和投机动机的经济学家是(　　)。

言语活动的形式有（）。

∫χcos2χdχ＝_______．

Timetravelbelongsnottotherealmofrealisticpossibilitybutrathertofiction,andwithinthatworlditispartofagenre

表达式“Win”=“Winword”结果为______。

Whatisthepurposeofissuingthenewlaw?

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。

常用的风险识别方法有()。

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。

下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。

假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为()。

以下关于相关系数的论述，正确的是()。

()是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

当久期缺口Dgop＞0时，利率上升将导致银行股权价值()。

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

高级形式的国家资本主义是【】

课堂气氛

下列各项中，能够引起企业所有者权益减少的是()。

把货币需求动机分为交易动机、预防动机和投机动机的经济学家是( )。

言语活动的形式有（）。

∫χcos2χdχ＝_______．

Timetravelbelongsnottotherealmofrealisticpossibilitybutrathertofiction,andwithinthatworlditispartofagenre

表达式“Win”=“Winword”结果为______。

Whatisthepurposeofissuingthenewlaw?

把货币需求动机分为交易动机、预防动机和投机动机的经济学家是(　　)。