对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金绩效衡量的指标。( )

admin2014-05-21 61

问题对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金绩效衡量的指标。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。根据CAPM，在SML线上可以构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合。

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