首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
admin
2019-06-13
41
问题
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
选项
A、392
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
答案
B
解析
均值VaR=W
0
.α.
=100×1.96×1%×
=1.96(万元),其中,W
0
为初始投资额,△t为时间间隔,α是置信水平下的临界值。δ为一年该资产投资收益率的标准差。故选项B正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/9cHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行附属资本包括()。
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失,为应对此类事件,商业银行应当注意()。
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是()。
某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元,期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元,则正常类贷款迁徙率()。
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。()
下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有()。
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于()的风险管理策略。
下列担保形式中,主要用于保管合同,运输合同,加工承揽合同等主合同的是()。
()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
随机试题
女,30岁,外伤后腰痛向右下肢放射1周,二便正常。查体:腰椎左凸畸形,腰4、5椎旁右侧压痛并放射至右小腿,右下肢直腿抬高试验阳性,右小腿外侧皮肤感觉迟钝,第一足趾背伸力弱,腰椎平片示腰椎左凸畸形无异常,CT、扫描示腰4、5椎间隙、椎体右后软组织阴影1.0c
如右图所示变形曲线,是下列四种结构中哪一种结构在水平荷载作用下的变形曲线?
通常用作校验用的标准仪表是()压力计。
下列各项中,属于施工企业成本核算基础工作的是( )。
根据我国公司法,召集董事会会议应当于会议召开()日前通知全体董事。
简述心理的实质。
对人民检察院抗诉的案件,第二审人民法院的审理方式是()。
求过M(1,一2,2)且与直线L:垂直的平面方程.
下列关于计算机的叙述中,正确的一条是
ALuckyBreakActorAntonioBanderasisusedtobreakingbones,anditalwaysseemstohappenwhenhe’s【C1】______sport.Inth
最新回复
(
0
)