假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

admin2019-06-13 74

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

选项 A、392
B、1．96
C、-3．92
D、-1．96

答案B

解析均值VaR=W₀．α．

=100×1．96×1％×

=1．96(万元)，其中，W₀为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。δ为一年该资产投资收益率的标准差。故选项B正确。

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假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

风险管理

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下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是()。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是()。

某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。()

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H公司以股票抵偿应付甲公司债券，其债务重组收益为()元。H公司以一套生产设备抵偿应付甲公司债券,其债务重组收益为()元。

PC机主存储器中基本存储单元的长度是______。

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某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。()

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如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构()。

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