假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

admin2019-06-13 52

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

选项 A、392
B、1．96
C、-3．92
D、-1．96

答案B

解析均值VaR=W₀．α．

=100×1．96×1％×

=1．96(万元)，其中，W₀为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。δ为一年该资产投资收益率的标准差。故选项B正确。

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风险管理

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